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주식회사 클로센

자산부채종합관리 시스템(ALM)

ALM은 크게 ALM 데이터를 생성하는 부분과 통계분석 그리고 CF Processing을 담당하는 부분으로 나뉘어 집니다. 시스템 흐름을 용이하게 통제하기 위해서 ALM 시스템 관리 솔루션을 제공하여 Control합니다.

전체 업무 흐름도

ALM을 담당하는 CF engine, 통계 분석, ALM 데이터를 ALM 시스템 관리 솔루션(잔액대사, 코드 관리, 프로세스 관리, 기타)으로 컨트롤

전체 업무 단계별 기능

전체 업무 단계별 Input, Output, 활용 정보
Input Output 활용
ALM 데이터 작성
  • 기간계 Data
  • 계좌정보 Data
  • 금리 Data
  • 환율 Data
  • 통계 Data
  • CF프로세싱 및 통계분석 시 Input Data로 사용
통계분석
  • ALM시스템
  • 이관 Data
  • 조기상환/중도해지율
  • 만기연장/한도소진율
  • 자금량/금리예측
  • Term Structure Parameter
  • 금리상관관계분석 Etc.
  • CF 프로세싱 시 반영
  • 통계분석 자체 정보로 활용
CF 프로세싱
  • ALM시스템이관Data
  • 통계분석 Data
  • COA, IRC분류체계
  • OFSA ID가정
  • Cash Flow
  • 금리/유동성 Gap
  • Duration
  • Market Value
  • EaR/VaR
  • CF 프로세싱 결과 데이터 마트화
보고서
  • OFSA 프로세싱 결과 데이터 마트
  • 금리Gap보고서
  • 유동성Gap보고서
  • 시뮬레이션보고서
  • EaR보고서
  • VaR보고서
  • 듀레이션보고서 Etc.
  • ALM 분석 및 대내외 보고 시 활용
검증
  • ALM보고서
  • ALM 이관 데이터
  • 오류보고서
  • 오류 내용 수정을 위한 기초자료

문의